PELAKSANAAN ONLINE TRAINING :

08.30-12.00 WIB atau 13.00-16.30 WIB

Fullday available

INVESTASI TERMASUK  : 

1. Soft Copy Modul Training (Email)
2. Modul Training (Ekspedisi)
3. Sertifikat Kehadiran (Ekspedisi)
4. Qualified Instructor

TANGGAL PELAKSANAAN :

*Mohon memastikan kembali kepada kami untuk tanggal yang dipilih

Training ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam mengelola portofolio investasi dan menerapkan disiplin Asset and Liability Management (ALMA) dalam konteks institusi keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun.

Pengelolaan investasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, sementara ALMA berfungsi sebagai kerangka kerja strategis untuk mengelola risiko kunci, terutama risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar, yang timbul akibat ketidakcocokan antara aset dan liabilitas dalam neraca keuangan.

Peserta akan diajak menelaah berbagai strategi investasi modern, alat analisis risiko, dan teknik optimasi portofolio. Pelatihan ini juga akan mengulas kerangka tata kelola (governance) yang kuat dan praktik terbaik dalam menyelaraskan tujuan investasi dengan profil risiko institusi, memastikan stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

TUJUAN PELATIHAN

1. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengelola aset dan liabilitas secara terintegrasi dan efektif. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta diharapkan dapat:
   • Memahami peran strategis pengelolaan investasi dan fungsi ALMA dalam menjaga kesehatan keuangan institusi.
   • Menganalisis dan mengukur berbagai risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan aset dan liabilitas, seperti risiko likuiditas, suku bunga, dan kredit.
   • Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan investasi yang selaras dengan profil risiko dan tujuan bisnis institusi.
   • Menerapkan teknik dan model ALMA yang efektif, termasuk gap analysis, analisis durasi, dan proyeksi cash flow.
   • Mengoptimalkan kinerja portofolio melalui diversifikasi aset dan alokasi modal yang efisien, dengan tetap menjaga keseimbangan antara return dan risiko.

OUTLINE

• PHari 1: Strategi Investasi dan Analisis Risiko Aset
  • Modul 1: Dasar-dasar Pengelolaan Investasi
    • Proses investasi: Penetapan tujuan, kebijakan investasi, dan strategi alokasi aset.
    • Jenis-jenis instrumen investasi: Karakteristik risiko dan return (ekuitas, pendapatan tetap, real estat, dll.).
    • Teori portofolio modern: Konsep diversifikasi dan Capital Asset Pricing Model (CAPM).
  • Modul 2: Analisis dan Pengukuran Risiko Investasi
    • Pengukuran kinerja dan risiko portofolio (Standar Deviasi, Sharpe Ratio, Treynor Ratio).
    • Metrik risiko tingkat lanjut: Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall.
    • Peran manajemen risiko dalam keputusan investasi.
  • Modul 3: Implementasi Strategi Investasi
    • Manajemen portofolio aktif versus pasif.
    • Alokasi aset strategis versus taktis.
    • Studi kasus praktik terbaik dalam pengelolaan dana (dana pensiun, asuransi).

   

  Hari 2: Asset and Liability Management (ALMA) Terintegrasi

  • Modul 4: Konsep Dasar ALMA dan Tata Kelola
    • Definisi dan fungsi komite ALCO (Asset and Liability Committee) dalam institusi.
    • Identifikasi sumber risiko neraca: Risiko suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar.
    • Peran regulasi dan pengawasan dalam ALMA.
  • Modul 5: Teknik Analisis dan Pengukuran ALMA
    • Gap Analysis (Repricing Gap dan Maturity Gap): Mengukur sensitivitas pendapatan terhadap perubahan suku bunga.
    • Analisis durasi dan konveksitas: Mengukur sensitivitas nilai ekonomi ekuitas.
    • Proyeksi arus kas (cash flow projection) dan manajemen likuiditas.
  • Modul 6: Strategi Mitigasi Risiko dan Studi Kasus
    • Strategi hedging (lindung nilai) menggunakan instrumen derivatif.
    • Optimalisasi struktur neraca untuk mencapai target risiko/imbal hasil yang diinginkan.
    • Studi kasus nyata penerapan ALMA dalam menghadapi krisis pasar atau perubahan suku bunga signifikan.